韩月才

• 性别：男

  职称：教授

  所在系别：概率统计与数据科学系

  是否博导：是

• 办公地点：脱衣舞-性感脱衣舞-性感衣舞 中心校区，伍卓群楼431

  办公电话：0431-85166978

  电子邮箱：[email protected]

• 随机最优控制理论与应用、人工智能、金融数学、保险精算、动力系统、随机（偏）微分方程、随机过程统计推断

• 本科生课程：应用随机过程、随机微分方程、金融数学、衍生证券基础、金融工程学、风险理论、非寿险精算数学、动力系统
  研究生课程：金融随机分析、期权定价的数学方法、金融数学理论与应用、现代精算风险理论、动力系统

• 1999.09-2003.07 脱衣舞-性感脱衣舞-性感衣舞 数学所 博士研究生
  1995.09-1999.07 脱衣舞-性感脱衣舞-性感衣舞 数学系 本科

• 2021.04-至今 脱衣舞-性感脱衣舞-性感衣舞 副院长
  2017.02-2018.02 美国明尼苏达大学双城校区统计系 访问学者
  2011.11-2021.03 脱衣舞-性感脱衣舞-性感衣舞 金融数学系主任
  2010.10-至今 脱衣舞-性感脱衣舞-性感衣舞 教授
  2010.05-2011.05 美国堪萨斯大学数学系 访问学者
  2009.09-2011.09 脱衣舞-性感脱衣舞-性感衣舞 金融脱衣舞 保险精算系主任
  2009.05-2011.10 脱衣舞-性感脱衣舞-性感衣舞 概率统计与保险精算系主任
  2008.12-至今 脱衣舞-性感脱衣舞-性感衣舞 博士生导师
  2007.09-至今 脱衣舞-性感脱衣舞-性感衣舞 硕士生导师
  2006.09-2010.09 脱衣舞-性感脱衣舞-性感衣舞 副教授
  2005.12-2009.12 山东大学脱衣舞 博士后
  2003.09-2006.09 脱衣舞-性感脱衣舞-性感衣舞 讲师
  2002.12-2003.09 脱衣舞-性感脱衣舞-性感衣舞 助教

• [1]基于深度学习的高维美式期权定价及资本配置研究（面上）,2025.01-2028.12,国家自然科学基金委员会,负责人
  [2]绿色复杂经济系统的动态随机模型与理论分析,2023.12-2028.11,国家重点研发计划子课题,主要参加者
  [3]离散时间随机流混合系数性质研究, 2022.01-2023.12,国家外专项目,负责人
  [4]随机和不确定波动率下的衍生品定价（面上）, 2019.01-2022.12,国家自然科学基金委员会,负责人
  [5]随机波动率模型下期权的定价与计算， 2017.01-2019.01，吉林省教育厅“十三五”科学技术研究规划项目，负责人
  [6]智能汽车行驶动力学建模与多目标优化控制技术，2016.01-2019.01，国家自然科学基金联合基金，主要参加者
  [7]一般Gauss过程驱动的控制系统的随机最优控制理论与应用（面上），2014.01-2017.12，国家自然科学基金委员会，负责人
  [8]Malliavin积分理论及其在随机最优控制理论中的应用，2013.01-2015.12，高等学校博士学科点专项科研基金，负责人
  [9]随机最优控制理论与随机哈密顿系统 （面上），2011.01-2013.12，国家自然科学基金，负责人
  [10]金融数学中若干问题的研究，吉林省自然科学基金，2010.01-2012.12， 负责人
  [11]随机哈密顿系统的动力学性质（青年）， 2007.01-2009.12，国家自然科学基金委员会，负责人

• 随机最优控制理论研究方向：
  [1]Han Y C, Wang C F. A stochastic maximum principle for general controlled systems driven by mixed Brownian motions. Mathematical Control and Related Fields, 2026,17:190-207.
  [2]Han Y C, Li Y H. Maximum principle for discrete-time control systems driven by fractional noises and related backward stochastic difference equations. Systems Control Lett., 2025, 204:106202.
  [3]Chen L Y, Han Y C, Li Y H. Stochastic maximum principle for a generalized Volterra control system. Discrete Contin. Dyn. Syst. Ser. S, 2025, 18(11):3482-3498.
  [4]Han Y C, Li Y H. Stochastic maximum principle for control systems with time-varying delay. Systems Control Lett., 2024, 191:105864.
  [5]Han Y C, Song Q S, Wang G. Exit problems as the generalized solutions of Dirichlet problems. SIAM J. Control Optim., 2019, 57(4):2392-2414.
  [6]Han Y C, Sun Y F. Stochastic linear quadratic optimal control problem for systems driven by fractional Brownian motions. Optimal Control Appl. Methods, 2019, 40(5):900-913.
  [7]Han Y C, Sun Y F. Solutions to BSDEs driven by both fractional Brownian motions and the underlying standard Brownian motions. Acta Math. Sci. Ser. B (Engl. Ed.), 2018, 38(2):681-694.
  [8]Han Y C, Hu Y Z, Song J. Maximum principle for general controlled systems driven by fractional Brownian motions. Appl. Math. Optim., 2013, 67(2):279-322.
  [9]Han Y C, Peng S G, Wu Z. Maximum principle for backward doubly stochastic control systems with applications. SIAM J. Control Optim., 2010, 48(7):4224-4241.
  
  金融数学与人工智能研究方向：
  [1] Han Y C, Wang W Y, Zhang D W. The GARCH model driven by fractional Brownian motion. Applied Stochastic Models in Business and Industry,2026, 42(2): e70071.
  [2] Han Y C, Zheng X D. A deep learning method for pricing high-dimensional American-style options via state-space partition. Comput. Appl. Math., 2024, 43(3):152.
  [3] Han Y C, Zhang F T. Pricing fixed income derivatives under a three factor CIR model with unspanned stochastic volatility.Review of Derivatives Research, 2024, 1-17.
  [4] Han Y C, Zhang F T, Liu X Y. An approach to capital allocation based on mean conditional value-at-risk.Journal of Risk, 2023, 25(6), 53-71.
  [5] Han Y C, Li N. A new deep neural network algorithm for multiple stopping with applications in options pricing. Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simul., 2023, 117:106881.
  [6] Han Y C, Zheng X D. Approximate pricing of derivatives under fractional stochastic volatility model. ANZIAM J., 2023, 65(3):229-247.
  [7] Han Y C, Liu C Y, Song Q S. Pricing double volatility barriers option under stochastic volatility. Stochastics, 2021, 93(4): 625-645.
  [8] Han Y C, Li Z, Liu C Y. Option pricing under the fractional stochastic volatility model. ANZIAM J., 2021, 63(2):123-142.
  [9] Han Y C, Zhao L X. A closed-form pricing formula for variance swaps under MRG-Vasicek model. Comput. Appl. Math., 2019, 38(3):142.
  [10] Zhang J C, Lu X P, Han Y C. Pricing perpetual timer option under the stochastic volatility model of Hull-White. ANZIAM J., 2017, 58(3-4):406-416.
  
  动力系统与随机偏微分方程研究方向：
  [1]Deng X Y, Han Y C, Strong law of large numbers and central limit theorem for stochastic lattice differential equations. Discrete Contin. Dyn. Syst. Ser. B, 2025, 30(4):1121-1146.
  [2]Han Y C, Wu G Y. Feynman-Kac formula for parabolic Anderson model in Gaussian potential and fractional white noise. J. Math. Phys., 2024, 65(2):021502.
  [3]Han Y C, Wu G Y. Hölder continuity of stochastic heat equation with rough Gaussian noise. Statistics & Probability Letters, 2024,210:110119
  [4]Zhou X P, Jiang X M, Li Y, Han Y C. Periodic solutions of stochastic functional differential equations with jumps via viability. J. Dynam. Differential Equations, 2022,34(3):2429-2463.
  [5]Chen F, Han Y C, Li Y, Yang X. Periodic solutions of Fokker–Planck equations. J. Differential Equations, 2017, 263(1): 285-298.
  [6]Chen F, Han Y C. Existence of time-periodic weak solutions to the stochastic Navier-Stokes equations around a moving body. J. Math. Phys., 2013, 54(12):123101.
  [7] Han Y C, Zhang L W. Mild solution to parabolic Anderson model in Gaussian and Poisson potential. J. Math. Phys., 2013, 54(10):103503.
  [8]Han Y C, Li Y, Yi Y F. Invariant tori in Hamiltonian systems with high order proper degeneracy. Ann. Henri Poincaré, 2010, 10(8):1419-1436.
  [9]Han Y C, Li Y, Yi Y F. Degenerate lower-dimensional tori in Hamiltonian systems. J. Differential Equations, 2006, 227(2):670-691.
  [10]Han Y C, Li Y. Arnold's theorem on properly degenerate systems with the Rüssmann nondegeneracy. Sci. China Ser. A, 2005, 48(12):1656-1669.
  
  随机过程的统计推断研究方向：
  [1]Han Y C, Zhang D W. Nonlinear least squares estimator for generalized diffusion processes with reflecting barriers. Stochastics, 2025, 97(1):1-20.
  [2]Han Y C, Zhang D W. Nadaraya-Watson estimators for reflected stochastic processes. Acta Math. Sci. Ser. B (Engl. Ed.), 2024, 44(1):143-160.
  [3]Han Y C, Hu Y Z, Zhang D W. Modified least squares estimators for Ornstein-Uhlenbeck processes from low-frequency observations. Appl. Math. Lett., 2024, 156:109143.
  [4]Han Y C, Zhang D W. Nadaraya-Watson estimators for stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion. Stoch. Models, 2024, 40(3):502-517.
  [5]Han Y C, Zhang D W. Local linear estimator for fractional diffusions[J]. Stoch. Dyn., 2024, 24(3):2450020.
  [6]Han Y C, Zhang D W. Modified trajectory fitting estimators for multi-regime threshold Ornstein-Uhlenbeck processes. Stat, 2023, 12(e620):1-11.

• 获奖情况：
  [1]2025年 入围第四批“全国高校黄大年式教师团队”
  [2]2024年 省工会系统“名师名医名家名匠”百名专家库专家
  [3]2023年 高等教育（本科）国家级教学成果奖二等奖
  [4]2022年 吉林省高等教育教学成果奖特等奖
  [5]2022年 吉林省享受政府津贴专家
  [6]2015年 长春市第六批有突出贡献专家
  [7]2014年 吉林省青年科技奖
  [8]2013年 脱衣舞-性感脱衣舞-性感衣舞 师德先进个人
  [9]2012年 吉林省科学技术进步奖一等奖
  [10]2011年 入选新世纪优秀人才支持计划
  [11]2009年 吉林省高等教育省级教学成果一等奖
  [12]2005年 吉林省高等教育省级教学成果一等奖
  社会兼职：
  [1]中国工业与应用数学学会系统与控制数学专业委员会副主任委员
  [2]吉林省工业与应用数学学会副理事长兼秘书长
  [3]中国现场统计研究会风险管理与精算分会常务理事
  [4] 吉林省数学会常务理事
  [5] 吉林省运筹学会常务理事